为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率交流？

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看涨期权和看跌期权隐含波动率交流是市集平衡、套利契机幸免及统计学角度的共同体现‌。

一、看涨期权和看跌期权隐含波动率交流的原因是市集平衡的势必恶果‌：

看涨期权和看跌期权的价值王人依赖于归拢标的钞票的异日价钱变动。天然行权场地相悖，但隐含波动率频繁很是，反应了市集对异日标的钞票价钱波动的预期‌。

‌二、看涨期权和看跌期权隐含波动率交流的原因是套利契机的幸免‌：

要是看涨期权和看跌期权的隐含波动率不同，市集参与者会应用这种各异进行套利，使得两者隐含波动率最终很是‌。

‌三、看涨期权和看跌期权隐含波动率交流的原因是统计学角度‌：

看涨期权和看跌期权相等于对标的钞票价钱的两个不同场地的波动进行投契，尽管预期收益不合称，但价值依赖于归拢标的钞票，因此隐含波动率很是‌。

以上即是期权小懂共享的为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率交流？一说念履行，但愿本期著述大要帮到你！

波动率钞票行权期权统计学发布于：广东省